发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

发文日期2024年08月30日

时效性现行有效

发文字号中汇交发〔2024〕248号

施行日期2024年08月30日

效力级别部门规范性文件

银行间外币对市场会员：

为进一步满足市场主体汇率风险管理需求，提升外汇市场服务实体经济质效，经国家外汇管理局同意，中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易（以下简称外币对NDF交易），具体如下。

一、 外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。

二、 外汇交易系统支持美元对韩元（USD/KRW）、美元对印度卢比（USD/INR）、美元对巴西雷亚尔（USD/BRL）、美元对印尼卢比（USD/IDR）的NDF交易，交割币种为美元；支持欧元对韩元（EUR/KRW）、欧元对印度卢比（EUR/INR）、欧元对巴西雷亚尔（EUR/BRL）、欧元对印尼卢比（EUR/IDR）的NDF交易，交割币种为欧元。

三、 外汇交易系统支持一天（1D）至三年（3Y）共15个标准期限以及自定义非标准期限的外币对NDF交易。

四、 参与机构可通过外汇交易系统选择韩国、印度、印尼和巴西货币当局发布的官方基准汇率、国际市场外汇基准汇率或自定义基准汇率作为外币对NDF交易的定盘汇率。

五、 初期支持询价交易模式下的协商交易功能，支持双边清算。交易时间、交易后确认、收费安排等沿用现行外币对市场相关安排。

六、 银行间外币对远期会员均可参与，请根据《外币对NDF交易配置指引》（见附件）完成相关配置后开展交易。

七、 联系方式

业务咨询：021-63298988-3526，021-23165208

系统支持：4009787878-1-1，021-23165296

接口咨询：4009787878-5，021-20693675

特此通知。

中国外汇交易中心

2024年8月30日