发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心,银行间市场清算所股份有限公司

发文日期2023年11月24日

时效性现行有效

施行日期2023年11月24日

效力级别部门规范性文件

银行间本币市场成员：

为更好满足市场机构利率风险管理需求，促进利率衍生品市场高质量发展，全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）联合优化标准利率互换交易清算服务，分别发布了《关于发布〈全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则〉的通知》（附件1）和《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（标准利率互换部分）》（附件2），并于2023年11月28日起正式提供服务。现就业务有关事项通知如下：

一、 标准利率互换挂钩3个月期主要全国性银行同业存单发行利率指标PrimeNCD（详情请参考中国货币网-数据-每日速递-PrimeNCD）。其他合约要素详见附件3。

二、 标准利率互换采用X-Swap交易方式和实时承接的集中清算方式，适用现行中央对手方清算协议，并采用现金交割的结算方式。

三、 标准利率互换参与者范围为银行间市场成员。对于已入市利率互换市场且已开展人民币利率互换集中清算业务的市场成员，可直接开展标准利率互换交易和集中清算，沿用现有利率互换集中清算分层清算体系，利率互换自营清算会员开展业务前需向上海清算所提交清算限额申请（附件2 F-15），代理客户需通过综合清算会员提交清算限额申请（附件2 F-16）；其他已入市利率互换市场的市场成员，可通过综合清算会员代理的方式参与标准利率互换集中清算业务。对于尚未入市利率互换市场的银行间市场成员，应依据《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》的有关规定完成入市申请，并向交易中心和上海清算所提交业务申请（附件1附表或附件2 F-17）。参与者开展交易前应根据交易规则和集中清算业务指南提前做好各项内部准备。

四、 为降低市场参与成本，交易中心和上海清算所自11月28日起，免收标准利率互换交易手续费和清算手续费，后续若有调整另行通知。

五、 咨询电话

交易中心：

贺田子 021-38585725

陆夏冰 021-38585321

闫 慧 021-38585302

上海清算所：

李 昕 021-23198860（业务咨询）

戴 珺 021-23194847（业务咨询）

周丽娜 021-23198624（风险管理咨询）

特此通知。

全国银行间同业拆借中心

银行间市场清算所股份有限公司

2023年11月24日